https://www.actuaris.fr/wp-content/uploads/2017/03/Addactis_17_ImageDeFond_Montagne_3.jpg
Accueil Conseils Risques de masse

Risques de masse

Un process simple mais rigoureux

Le processus tarifaire pour les risques de masse est un process simple mais à suivre rigoureusement pour pourvoir tirer parti au maximum des enseignements contenus dans ces modèles. En effet, être capable de mettre en équation l’ensemble des paramètres aboutissant à l’établissement de la prime payée par le client (prime commerciale) en connaissance du coût du risque (prime pure), permet de mettre en œuvre les stratégies tarifaires optimum répondant aux objectifs de rentabilité et de développement du portefeuille en connaissance des enjeux.

Schéma IARD risques de masse

Pour établir les modèles de primes pures, l’approche traditionnelle consiste à établir des modèles GLM par garanties en distinguant les effets de fréquences et de coût moyens.

Lorsque cela est possible, un modèle GLM de propension des graves peut aussi être pris en compte. En amont du GLM, à partir du fichier SIV, un véhiculier peut être constitué, celui-ci permet d’être plus précis que le « classe-groupe SRA » utilisé traditionnellement, en particulier car il permet de prendre en compte les options dont a été équipé le véhicule.

A l’examen des résidus du modèle GLM, via un process de classification, appelé zonier, il est possible d’identifier la composante géographique du risque.

Sur la base de la prime pure ainsi établie, et après prise en compte des chargements et autres frais et marges pouvant être très segmentés, il est dorénavant possible de considérer l’apport de modèles complémentaire permettant de véritablement positionner le tarif commercial en fonction de l’environnement constitué des attentes du client et des offres proposées par les concurrents à ce clients. Ces deux modèles sont :

  • L’élasticité au prix de la demande, visant à expliquer les événements que constitue l’acte de résilier pour les affaires en portefeuille ou de convertir un devis pour les affaires nouvelles.
  • Le positionnement concurrentiel, visant à identifier la compétitivité du tarif sur la base du décodage de la formule tarifaire des concurrents.

La connaissance de ces modèles permet de construire un algorithme pluriannuel identifiant la valeur du client facilitant la démarche par scénarios visant à identifier la meilleure optimisation tarifaire, identifier à qui il est plus avantageux d’affecter un rabais (en fonction de la stratégie de rentabilité et de développement du portefeuille).